Content-type: text/html
[стр. 86]

Но это возможно лишь при условии знания менеджерами методик оценки выбора «страховаться не страховаться».
Для обеспечения обоснованного выбора целесообразно применение методов теории игр.
Особенно если речь идет о страховании ответственности
в результате аварии.
В частности полезными представляются модели стратегических игр в условиях
неопределенности и риска (игры с природой), а также теория полезности Неймана-Моргеиштерна.
Основным показателем, с помощью которого оптимизируется
принимаемое решение, является ожидаемая денежная оценка игры [Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю,, 1999].
Ожидаемая денежная оценка рассчитывается как сумма произведений размеров выигрышей на вероятности их появления
(3).
Для предприятия, принимающего решение о страховании ответственности, она будет складываться из: 1) вероятного выигрыша в случае
аварии с последующим получением страхового возмещения; 2) вероятного выигрыша в случае отсутствия аварии М = p ( W L q + Q) + ( \ p ) ’( W -q ) (3) где: М ожидаемая денежная оценка игры; р вероятность аварии; W величина капитала (активов); L величина имущественной ответственности за какое-либо нарушение (L < W); q плата за страхование ответственности; Q величина страхового возмещения.
Так как величины р, W и L считаются исходными,
a Q находится в функциональной зависимости от q, то задача предприятия состоит в максимизации ожидаемой денежной оценки по величине q, что определяет страхования ответ86
[стр. 92]

Достаточно сложной проблемой становления экологического страхования в нашей стране является отсутствие единой методики экономической оценки ущерба, возникающего в результате техногенной аварии.
Особенно это актуально для измерения последствий косвенного воздействия на региональные экосистемы.
Объективная экономическая оценка ущерба необходима для установления тарифа страхования экологических рисков.
Страховая защита от экологических аварий не ограничивается денежной компенсацией понесенного застрахованным лицом материального ущерба.
Аккумулируемые страховщиком средства направляются не только на выплату страховых сумм страхователям и текущие расходы, но и на проведение превентивных мероприятий, которые нацелены на минимизацию вероятных экологических рисков.
В международной практике экологического страхования к превентивным (предупредительным) мероприятиям относятся: строительство и модернизация очистных сооружений; совершенствование системы контроля за выбросами и сбросами; внедрение экологически безопасных технологий на предприятиях, включая обучение производственного персонала и прочее.
Источником финансирования данных мероприятий служит резерв предупредительных мероприятий, создаваемый в страховых компаниях.
Развитие экологического страхования зависит не только от того, как активно в этом направлении работает государство, но и от того, насколько страхование является выгодным для самих предприятий-страхователей.
Конечно, введение обязательного страхования ответственности вынудит их идти на эту процедуру, но все-таки окончательно решенным вопрос можно считать тогда, когда начнет опережающими темпами возрастать добровольное экологическое страхование.
Но это возможно лишь при условии знания менеджерами методик оценки выбора «страховаться не страховаться».
Для обеспечения обоснованного выбора целесообразно применение методов теории игр.
Особенно если речь идет о страховании ответственности
за причинение вреда окружающей природной среде в результате аварии.
В частности полезными представляются модели стратегических игр в условиях
не

[стр.,93]

определенности и риска (игры с природой), а также теория полезности Ней^ мана-Моргенштерна.
Основным показателем, с помощью которого оптимизируется
прини® маемое решение, является ожидаемая денежная оценка игры [30].
Ожидаемая денежная оценка рассчитывается как сумма произведений размеров выигрышей на вероятности их появления
(7).
Для предприятия, принимающего решение о страховании ответственности, она будет складываться из: 1) вероятного выигрыша в случае
экологической аварии с последующим получением страхового возмещения; г 2) вероятного выигрыша в случае отсутствия экологической аварии • М= p { W L ~ q +Q) +{\ p ) ( W q ) (7) где: Можидаемая денежная оценка игры; р вероятность экологической аварии; W величина капитала (активов); L величина имущественной ответственности за экологическое нарушение (L < W)\ q плата за страхование ответственности; t Q величина страхового возмещения.
® Так как величины р, W и L считаются исходными, а О находится в функциональной зависимости от q, то задача предприятия состоит в максимизации ожидаемой денежной оценки по величине q, что определяет страхования ответственности за возможное нанесение экологического ущерба.
Оптимизационная модель выбора варианта страхования представлена ниже (8).
93 > M =[p-(lV-L-q +Q) +(\-p)-{W-q)} —>max 10 (8)

[Back]